2016年から
新たにスイングロジックのEA
Beatrice-ADX01とBeatrice-07
を検証に加える事にしました。
今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)
Beatrice-ADX01とBeatrice-07を導入します。
Beatrice-ADX01とBeatrice-07は
テクニカルインジケータを使った
スイングロジックのEAです。
⇒Beatrice-ADX01販売ページ
⇒Beatrice-07販売ページ
また、Beatrice-07の派生形として
Beatrice-08というものも有りますが、
これは極端に直近相場に合わせてある仕組みなので
長期的にはリスクを抱えているため、採用は見送っています。
Beatrice-ADX01とBeatrice-07については
既にフォワード結果がある程度出ていて
成績も大変良いので、ご存じの方もおられるでしょう。
しかし、どっちが良いのか？
と思う方もおられるかも知れません。
作者さん的には
「07」の方が上という見解でしたが
それでも長期的には「01」が良いよ、と
まぁ、生みの親としては当然の
「どっちも良い子ですよ」というお話をされていますが
これ、私も同感です。
実はどっちも良いEAだと感じました。
安定感と爆発力、
それぞれが持っているという事でしょう。
なので、理想は
両方を使った方が良いでしょうね、
と私は思った訳ですが
ただ単純に2つを同時に使うという事では無く、
資金効率も上げながら使ってみようと思いました。
Beatrice-ADX01とBeatrice-07の違い
このBeatrice-ADX01とBeatrice-07の2つのEA。
若干、使用するインジケーターが異なる為、
目先のポジション取りが違うのですが
【ADX01】
【07】
いずれもフォワードで好成績を叩き出しています。
ただ、これは1万ドル：0.1ロットなので
利益も大きいですが最大ドローダウンも大きいです。
それぞれバックテストしてみたところ、
【ADX01】
【07】
それぞれ最大ドローダウンが約2400ドル、2900ドルって事ですから
資金の1/4とか1/3が一時的に凹みましたよ
という意味ですので
余程の経験者か、年単位の長い目で見る事の出来る方で無いと
このレベルのドローダウンは耐えられないでしょう。
余談になりますが『資金管理が大事』っていうのはつまり、
この様に大きなドローダウンに耐えられないのならロットを小さくしてね
っていう意味とも言えるでしょう。
しかも、
2009年からテストしてみると
更にドローダウンは大きくなりますから
【ADX01】最大ドローダウン：7248.57ドル
【07】最大ドローダウン：5201.51ドル
このあたりの相場が訪れる最悪の状況だと
資金のほとんどが無くなってしまうという可能性を示しています。
ちょっと厳しいですよね。
この様に、
2つのEAは長い目で見れば似た様な収益になるが
目先の損益が微妙に異なる、と言えると思います。
ちなみに、
この手のスイングロジックで最大ドローダウンが大きくなるのは
ポジションを積み増しするから、という事が多いものです。
ご多分に漏れず、このEAも最大で4つのポジションを持ちますが
そういう時に限って大きく逆行してしまい損失を喰らってしまうという事が
たま～に有り得る訳で
そういう状況が、『最大ドローダウン』として
数字に出てしまいます。
なお、
複数ポジションを持つからと言って「ナンピン」という訳ではありません。
逆に良いことを言えば
4つ積み増しするからこそ、こんなに収益も大きいわけですから
それこそまさに
リスクとリターンのバランス、というお話です。
大きな利益が欲しければ、大きなドローダウンを覚悟しましょう
というタイプのEAですね。
利益だけを見て運用してはいけません。
あまり違わないなら組み合わせて使おう。
と言う事で、
似た様なEAとは言え、目先の損益が微妙に異なるので、
両方を組み合わせて使おう、という結論にしたわけですが
とはいえ、
出来るだけドローダウンは小さくしたいので
この2つのEAを上手に使う方法を考えてみました。
といっても
そんな難しいことではなくて
とりあえずは単純に
「リスクを半分ずつに分散する」
という考え方です。
それぞれ、ロットを半分に、
つまり0.05ロットにしてテストしてみると
最大ドローダウンは当然ながら、半減します。
【ADX01】最大ドローダウン：1342.68ドル
【07】最大ドローダウン：1474.59ドル
で、ここからがミソですが
EAAnalyzerで分析すると、
9月が特に苦手な【ADX01】に比べて
【07】は比較的苦手な局面がばらついています。
なので、
この2つを同時に使うという想定で
EAAnalyzerで組み合わせてみると
こんな感じに仕上がりました。
利益は両方のEAを単独で運用した場合のちょうど中間くらいで収まり
最大ドローダウンは、1600ドル台に収まりました。
苦手だった9月もかなり踏ん張れる様になりました。
↓
これくらいなら、
普通の人が耐えられるレベルでは無いでしょうか？
ちなみに、
2007年からのテストを組み合わせてみても
最大ドローダウンは6000ドル程度にまで収まりました。
↓
こんな最悪な状況でもまだ生き残っています。
流石に毎月勝つと言う訳には行きませんし
3ヶ月連続マイナスなんて事も有りますが
2009年後半から苦戦しているものの、年間ではずっとプラスです。
そんな最大ドローダウンを喫した一番苦手な相場2010年でも
辛うじて年間プラスで終わっているという
収益力の高さに注目したいと思います。
↓
2015年の頭から使っていれば・・・
と悔やまれなくも無いですが
今から飛び乗っても、
十分な成績を出してくれそうな気がしています。
2016年からは他にも布陣を変更するのですが
その第一弾として、この2つのEAを組み合わせた口座、
というのを稼働させます。
結果をお楽しみに！
ロット半分、以外の方法
さらに
ちなみに、ですが
損益が大きくなる原因である複数ポジションについて
これを1つに制限する、という考え方も有ります。
※最大ポジションを1つにすると、
それぞれ以下の通りになります。
【ADX01】最大ドローダウン：695.21ドル
【07】最大ドローダウン：749.09ドル
これを、最大ドローダウン2000ドル以下、
という上記とほぼ同じくらいに揃えると、
ロット0.2（0.1×2）というのがほぼ同じとなります。
↓
こうやって見てみると
ロットを半分にして組み合わせるパターンと
全体の数値的に大きな違いは無いのですが
2009年からのテストをしてみると
↓
年別では2009年の不調が大きい気がします。
↓
そこで、
0.05ロットの2007年からの長期テストをしてみると
↓
年間でのマイナスは無いので
こちらの組み合わせの方が有効かな？と感じています。
↓
とはいえ、2010年がちょっと不調だったりするので
↓
0.05ロット×2とポジション1つ×2を更に組み合わせてリスクを分散する・・・
という考え方も有るかもしれません。
今回、私はこのパターンでの運用を見送りますが
お持ちの方は試してみられるのも面白いかもしれませんね。
Beatrice-ADX01とBeatrice-07についてはこちら。
今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございましたm(__)m
