こんにちは
たあぼです
いつもありがとうございます。
損失を想定することの大切さ
結果が全て、
では有りますが
その結果が
想定されているものかどうか
というのは重要です。
例えば
悪い例で言うと
過去のテストで起こっている不調が
今、目の前で起こることは
何ら異常ではありません。
また、
それをしっかり開示している
販売者から買うのが安心でしょう。
今、調子の良いEAを使いたい
というのが人間心理ですが
相場自体が予測不可能な
ランダムなものである以上、
確率論で淡々とトレードするEAは
相場を予測して使う事に向いていません。
それこそ
詐欺商材に良く書いてある様な
「AIを使って自動的に相場を読んでくれる」
というのなら話は別ですが
MT4のEAに
AIは組み込めないですし
仮に組み込めたとしたら
コストから考えて
数万円で販売されるというのは不自然でしょう。
だからといって
超高額だから本物とは思えませんが。
天然知能の人間が
勝てる手法を学んでいても
みんなが勝てる訳じゃないのと同じで
人工知能だから勝てる
なんて話は無い訳です。
話が逸れましたが。
なので、
EAでFX運用して行くにあたり
「どんな相場でも勝てる」
「得意な相場に合わせて使う」
という幻想を断ち切る必要が有ります。
これを完全に乗り越えるには
「どんな相場でも勝てるプロ」
のトレードを丸ごとコピーする
しかないのですが
それはまたそれで、
色んな問題が出てくるので、
この件はまた機会があったらお話します。
再び話が逸れましたが、
例えば、
過去3年のテスト結果から
3年で資金が4倍になってます！
なんて言うEAが有ったとしても
そのEAを、
5年以上前の相場でテストしてみて
大きくドローダウンしてしまう様なら
気をつけた方が良いんです。
なぜなら、
3年で資金が4倍になる相場と
資金が無くなる程厳しい相場と
どっちが明日の相場か分からないからです。
良い所だけ切り取ったら
そりゃ、どんなEAも優秀なEAです。
過去3年で4倍になったとしても
バックテストの結果を見て
トータルでどれ位勝っていて、
最大ドローダウンがどれ位で
勝率がどれ位で、
という事以外に、
毎年安定して利益が出ているのか？
は結構重要です。
期間中のほんの数ヶ月で
一気に利益を出して
それ以外の月は、
横ばいかむしろ損失、
なんて事も有り得るわけです。
数字の結果だけでは無くて
全体としての推移を見て、
常に勝ち続ける訳では無く、
負ける時はこれくらい負けるが
それを補う力が有り、
それが
過去の相場において
しっかりと検証されている
という事が重要なんですよね。
私も以前は、
直近の相場に合わせたロジック
と言うものに
優位性を感じていた時期も有りましたが
結果として、
満足を得られるものでは有りませんでした。
やっぱり、
人間が期待するような
「美味しい状況」は
強く望んだからと言って
訪れる訳では無くて
むしろ、
厳しい状況の方が
勝手に訪れてくれるものです。
その経験から、
不利な状況をベンチマークにして
EAを再検証して行った中で、
残っているのが、
今公開しているEA群
という事になります。
また、
その中で、どうしても多くなるのが
スキャルピング系のＥＡ
では無くて、
トレンドフォローのスイングＥＡ、
に偏ってしまうのも、
どんな相場にもデータがある
という事に繋がります。
スイングロジックだと
1回の勝負が長めになりがちで
結果として、
長期間のテストに晒す必要が有り
その長期間をどう乗り切るか？
という視点で作成されていくため
これまた自然と
長期的に通用するものが出来てくる
というサイクルが理想的です。
長い期間で多くのデータに付き合わせ
得られた結果から組み上げたプログラムは
おそらく、それなりの普遍性を持つのでしょう。
ある程度、普遍性があると言うことは、
将来においてのリスクヘッジに
大変有効なんです。
簡単に言うと、
凄く不利だった相場を
どういう風に乗り越えているか？
これをデータで見ていると、
それ以上不利な相場が来ない限りは
基本的に安心して見ていられるし
その不利な状況での損失額を
大きく上回ってくるまでは
十分、許容範囲だという事なんですよね。
ここまでの事を踏まえて、
『W2C-Dixie（ディキシー）』
の今年の実績を見てみてください。
↓
1月 −29,190円
2月 −20,300円
3月 −7,950円
4月 −2,990円
5月 −14,210円
6月 −14,120円
と結構な苦戦でしたが、
これはバックテストでも起こっている状況で
揉み合い相場が続くと
これくらいの微損が続くのです。
敢えて「微損」と書いているのには
明白な理由があります。
現在検証しているロット設定だと
一番不利な状況を迎えた場合、
最大で40万円弱の
損失が有り得ます。
↓
とはいえ、
ガツン！と一気に資金が減る、
というブザマなことにはなりません。
あくまで
『一番利益を積み上げた所から
ジリジリと利益を減らして行った場合』
を切り取ったら
という事になりますが
上記の「今年前半」の不調は
これに比べれば、
全くどうと言うことは無い
というお話になります。
この様な事から見ても
「こういう事も有り得る」
と考えて最初から運用していれば、
7月の『＋87,800円』
という利益に巡り会う事が出来る様になります。
また、昨年後半の様に
大きな相場が訪れた場合には
一気に利益を積み上げる可能性がある
というのも、実績が証明しています。
この様に、
不利な状況を知っておき、
統計的に結果が出るという事も理解していれば
思い切って放置プレイも
可能になるのではないでしょうか。
なにせ、
6年で5.5倍になる力を持っている、
と言う事もデータとして出ている訳ですし、
想定される不利な状況を
リアルな相場で再現出来ているのであれば
得意な相場もリアルに再現出来る、
という可能性も有りますよね。
EAっていうのは
こういう「確率」「可能性」を
どれだけ信じられるか？という
ある意味、
肝試しみたいなもの
と言えるかも知れませんが
不確実でランダムな相場というお化けに
確率と可能性に徹底的にこだわって
その中で結果を出そう、
そういう意気込みで作ってあるEAなので
長期的に使っていくのなら、
1つの武器になると思います。
↓
1つの武器、
という言葉には含みがあります。
それはつまり
いくつか組み合わせて使いましょう、
という意味ですが
これについては、
また今度じっくりお話しますね。
それでは、
今日はこれで失礼します。
たあぼ
