masa-yumeスペシャル
というEAを使っているのですが
そのリスク管理について、
どういう考えで運用しているのか？
について記事にさせて頂きました。
今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)
masa-yumeスペシャルのレビュー
まずは改めて
『masa-yumeスペシャル』というEAについて。
このEAは、
ドル円5分足を使う、
両建て・ナンピン・マーチンゲール
という手法を採るEAです。
売りポジションがエントリー中でも
チャンスとみれば買いポジションも入ると言う意味ですね。
↓
エントリーと反対方向へ進んだら
積極的にナンピンして、ロットも都度増やして行きます。
↓
とにかくチャンスがあれば
沢山のポジションを持ち、
1回エントリーしたら勝つまで粘る
という仕組みです。
なので、
「そんなに激しいのなら、急変に弱いのでは？」
というのが心配になるところです。
バックテスト上は大丈夫。
販売ページには、
過去のデータに基づくバックテストが掲載されています。
↓
これによると
一番捕まった状況でも
3745ドルの含み損（最大ドローダウン）を持った
という事になっています。
上記テストの期間には、
過去最大の上げ相場「アベノミクス相場」も含まれていますので
少なくとも
この様な一本調子で戻りのほとんど無い状況でも
↓
何とかクリアしていると言う事ですね。
なので、
販売ページ上は8000ドルくらい有れば・・・
的なニュアンスが書いて有るという訳ですね。
私が3000ドルで運用している理由。
ですが私は、
2013年11月末から3000ドルで運用しています。
そして、
約半年で1000ドルほどの利益となっています。
なぜ3000ドルなのか？というと、
3000ドルを最大ドローダウンと考え、
それ以上の含み損を抱えた時点で一旦損切りする
と言う事を念頭に置いているからです。
沢山資金があれば破綻せず耐えられますが
それが果たしてどこまで続くのか？
というのは誰にも分かりません。
個人的には、
1万ドルの資金があれば
5000ドル以上の含み損でも余裕で耐えますが
その最中には、
出口が見えない事に代わり有りません。
であれば、
最大の弱点が訪れた時点で一旦諦めて損切りし
相場の状況を見てから再度アタックすれば良い、
と考えた次第です。
現在、既に証明されている様に、
3000ドル資金で1000ドルと言う資金を
半年で稼ぎ出してくれています。
この力があれば、
仮に2年間損切りが無ければ
3000ドルくらいは稼いでしまうかもしれません。
つまり、
損切りになるような急変が
二年以内に何度も有ったら持ちこたえられませんが
過去の相場を見る限り、
・3000ドルの損切り。
・利益のこまめな出金。
という作戦を採ることにより、
結果的には、トータルで利益が残るだろう
という目論見でやっております。
ポートフォリオの考え方の一部です。
上記の考え方は
このEAを一つだけ使う、と言う事を
前提にしているわけではありません。
例えば、
100万円の資金を使い、
そのウチの30％を最大ドローダウンとして
ポートフォリオを組んだとして、
その30％枠を、
このEA一つが全部使い切ってしまうかもしれない
という使い方にしています。
仮に100万円の資金で30万円の損切りが入っても
まだ70万円残っていますし、
いきなり損切りにならなければ
それまでの利益も出ているでしょうし
他のEAも利益を出している可能性が有りますしね。
この様な考え方で使っているので
平然としておりますが
もし、手元に投資資金が30万円しか無くて、
その30万円が無くなったら将来が真っ暗(>_<)
という状況で有れば
私も怖くて使えません。
お使いになる方の状況によって
上手く合致すれば強い味方だとは思います。
masa-yumeスペシャルについてはこちらです。
今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございました(^_^)
