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Iron Wolf Next EditionとForex Kaiserの検証とレビュー

Iron Wolf Next Edition_logo ForexKaisericonトレーディングオフィスさんが
最近新しいEAを立て続けて発表されているので
まずはこの2つのEAについてレビューします。


「Iron Wolf Next Edition」と、
「Forex Kaiser」ですね。

今日もお越し頂きまして、
誠にありがとうございますm(__)m

Iron Wolf Next EditionとForex Kaiser

Iron Wolf Next Editionは、
トレーディングオフィス社名で販売されていて、
Forex Kaiserfx-onで販売Forex Kaiser | fx-on.comされています。

EAの名前は全く異なるのですが、
実は、基本的なトレードロジックは同じです。

しかし、
全く同じEAかと言うと、そうでは無く
それぞれに違う特徴を持っています。


両EAの違いを一言で表すと、

・Iron Wolf Next Edition片側1ポジションのスイングEA
・Forex KaiserIron Wolf Next Edition追撃ポジションを追加したEA

と言った感じです。

それぞれの違いについて述べる前に、
ベースとなるIron Wolf Next Editionの特徴を解説していきます。

Iron Wolf Next Editionの詳細

Iron Wolf Next Edition(アイアン・ウルフ・ネクスト・エディション)とは、
以下の特徴を持ったスイングEAです。

【販売ページより】
 「独自のトレンド判定ロジック」による順張りエントリーをメインとし
  スイングトレードに必要とされる売買テクニック
 「両建てによる一時的なヘッジング」
 「トレイリングストップによる利益の最大化」
 「途転売買によるトレンド追従」
 「非ナンピン・非マーチンゲール」

1回のエントリーに対して1回の決済がある
いわゆる「普通の」トレードをするタイプのEAです。

ナンピンが入らず、片側1ポジションまでしかエントリーが入りませんので、
比較的扱い易い部類のEAだと言えると思います。


以下、検証内容についてポイントをまとめました。

Point1:順張りのスイングトレード

販売ページでも謳われていますが、
エントリーのタイミングは順張りです。

相場が進む方向に逆らわずに、
トレンドに付いていくようにエントリーが入ります。

Iron_1-1

なお、
Iron Wolf Next Editionが他のトレンドフォロー系EAと異なるポイントとして、
「エントリータイミングがかなり早い」という事が挙げられます。


他のトレンドフォローEAによっては、
順張りのタイミングを見計らいすぎて

「エントリーした時には、既にトレンドが終わった後だった(T_T)」

という悲惨なこともあり得ますが、


Iron Wolf Next Editionは、
かなり早いタイミングで順張りエントリーをしていきますので
大きなトレンドを「まるまる」獲れたりします(^_^)v
 ↓
Iron_2-2

その分、
トレンド方向を見誤ってしまう”ダマシ”も多い様ですが、
そこは、以下の様に両建てを上手く使って切り抜けている印象です。

Point2:両建て

エントリーのタイミングが早いので、
相場に少しトレンドが発生すれば、その方向にポジションを持ちますが、

どちら方向にも相場が進まなければ、
すかさず逆方向のポジションを追加します。

 ↓
Iron_3-1

赤線と青線が同時に出ている期間は、
買いと売りを同時に持つ、両建て状態です。

相場がどちらに動いても、含み損益が固定されている状態になり、(※)
どちらか方向にトレンドが出るまで両建てを維持します。
 ↓            (※その間、スワップは発生します)
Iron_4-1

上記の例では
レンジ相場の後に上昇トレンドが発生していますが、

トレンドに逆らった売りポジションは早めに決済され、
トレンドに乗った買いポジションについては、利益を大きく伸ばしています。


Point3:トレイリングストップ

トレイリングストップとは、
ポジションの含み損益に応じて、逆指値を切り上げて行く手法です。
※買いの場合は切り上げる/売りの場合は切り下げる
 ↓
Iron_5-4

「リスクを限定しながらリターンを狙える決済手法」として
多くのEAで使われている手法なので、
特に、真新しいことは無いかもしれません。

しかし、特に
「このEA、よく考えられているなぁ」と感心するポイントが、
トレイリングストップの逆指値幅が大きいということです。


逆指値の幅が狭かった場合、
少しの逆行ですぐに決済されてしまい、

「乗れた筈のトレンドを撮り損ねてしまう」機会損失が起こり得ますが、

Iron Wolf Next Editionのトレイリングストップの逆指値幅は100pipsなので、
ちょっとやそっとの逆行では逆指値に掛かりません。



もちろん、逆指値の幅が大きい分、
利益を取りこぼしてしまうことも多いのですが、

一時的な少しの逆行を許容しながら、
何度も+300pips前後の利確へ到達しています。

※2016年1月~5月の5ヶ月間に記録した+250pips以上の利確は9回



ボラティリティの大きなポンド円ですので、
これくらい広い逆指値をとっても
最終的には利益が付いてきているということですね。

別の視点で考えれば、
ボラティリティが低下する状況が続くのは苦手と言えます。

扱いやすそうですね(^_^)

販売開始後も結果が出ている

トレーディングオフィスさんはこれまでにも、
フォワードとバックテストとの乖離が少ないEAを上手に作られる会社で、

Iron Wolf Next Editionも例に漏れず、順調に収益を積んできています。
 ↓
Iron_6

⇒Iron Wolf Next Edition

Forex Kaiserとは

基本的には、
Iron Wolf Next Editionと同じロジックなのですが、

Forex Kaiserには
ポジション保有中でも同方向へのポジションを積み増しする
1回限りの追撃エントリーロジックが追加されています。

つまり、
Iron Wolf Next Editionは片側1ポジションしか持ちませんが、
Forex Kaiserは、片側2ポジション持つ可能性があります。

以下、両EAのエントリーの違いです。

【Iron Wolf Next Edition】
 ↓
Iron-11-1

【Forex Kaiser】
 ↓
Iron_10-1

Forex Kaiserは、すでにポジション保有中であっても
チャンスとあれば、同方向にポジションを積み増しします。


EAのエントリーロジックによっては、
ポジションを持っている最中に
「実は何度もエントリーサインが出ている」というケースがありますが、

そのEAに「片側1ポジションまで」の縛りがあるが故に、
サイン見逃しが勿体無い結果に繋がっている物が沢山あると思います。



まさにForex Kaiserは、
Iron Wolf Next Editionが見逃している『勿体無いサイン』を、
追撃エントリーで獲得しに行く、ということですね(^_^)

バックテスト

両EAを同条件でバックテストしてみました。
期間は2007年1月からの9年半、0.1ロット固定、スプレッドは3.0pipsです。

【Iron Wolf Next Edition】
 ↓
Iron_Wolf_NE2.7_H1

【Forex Kaiser】
 ↓
Forex_Kaiser_GBPJPY1.2_H1_38D17272

スイングロジックのEAらしく収益グラフは少し凸凹していますが、
「長期目線の運用に適した堅実なスイングEA」という印象ですね。

結局のところ、どっちが良いの?

両EAの比較表です。

Iron Wolf Forex Kaiser
総損益 24419.44 33321.26
プロフィットファクター 1.34 1.38
最大ドローダウン 1574.97 1662.89
勝率 50.00% 52.90%
総トレード数 1620 2070
最大ポジション数 片側1ポジション 片側2ポジション

追撃ポジションがある分、
Forex Kaiserのトレード数が多いのは当然と言えますが、

総収益、プロフィットファクター、勝率など、
ほとんどの項目でForex Kaiserに軍配が上がっています。



最大ドローダウンが大きいのもForex Kaiserですが、

総収益が9,000ドル近く違うのに、
最大ドローダウンは100ドル程度しか増えていません。


少なくとも、バックテストの結果見る限りでは、
『Forex Kaiser』の方に軍配が上がってしまいますね(^^ゞ


Forex Kaiserの運用を開始します。

と言うことで、
これまでの実績も含めた期待値が高まりましたので

fx-onに登録されて間もないEAではあるのですが、
『Forex Kaiser』の運用を開始します。

基礎ロジックが同じIron Wolf Next Editionは、
トレーディングオフィス社さんで既に運用実績が積まれていますので、
安心感は高いと考えています。

Forex Kaiserの資金管理について

このEAは片側2ポジションまでしか持ちませんので、
必要証拠金は、比較的少なくて済みます。

必要証拠金=140円×10,000÷25×2=112,000円

※ポンド/円=140円として。


これに
最大ドローダウンは必ず未来の相場で更新すると言う事を考慮に入れて
バックテストの最大ドローダウン17万円の2倍程度の余剰金を入れたとして、

17万円×2倍=34万円

口座資金が50万円くらい有れば
0.1ロットでの長期間の運用にも耐えられる資金量だと考えます。


なお、
海外業者や国内法人口座などハイレバ口座で運用する場合は、

140円×10,000÷400×2=7,000円 となり、

※レバレッジ=400倍の場合。


40万円程度の資金であっても、
0.1ロットでの運用は可能かもしれません。

こう見比べてみると、
敢えてハイレバレッジで運用する意味は無さそうけどね(^^ゞ


なので私は来週より、
50万円0.1ロットという運用でいこうと思います。

Iron Wolf Next EditionとForex Kaiserについてはこちら

Forex Kaiserは、
fx-onでの口座認証版となっています(^_^)
 ↓
両建てポジション・追撃ポジションを駆使したフレキシブルロジック採用EA
Forex Kaiser
Forex Kaiser | fx-on.com
Forex KaiserForex Kaiser | fx-on.com

Iron Wolf Next Editionは、複数の口座でも自由に使える、
完全口座フリー版となっています。
 ↓

Iron Wolf Next Edition

今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございましたm(__)m

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