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BandCross3 EURUSDのロット設定とドローダウン

BandCross_logogreenBandCross3 EURUSD
を検証公開していますが、そのロット設定と
ドローダウンやバージョンアップについて
どう考えているか?というお話です。

今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)

BandCross3 EURUSDのドローダウンについて。

BandCrossは、私もかなり気に入って使っているEAなのですが

販売ページのフォワードテストでは
2015年4月15日時点、1540ドルほどのドローダウンをしている様です。
 ↓
bcdd

私の検証では、そこまでのドローダウンは出ていませんが

獲得利益 獲得pips
1月 +48,254円 +413.2pips
2月 +11,664円 +97.7pips
3月 -2,081円 -14.4pips
4月 +36,034円 +301.3pips
2015年計 +93,871円 +797.8pips

2月25日から3月18日までの間で520.3pipsの損失が出ていますし
特に3月18日の259.1pipsの損失は大きくて少し驚きました。

とはいえ、もともと、
バックテスト以上に勝ち続けていたと言うのも有りましたし、
そろそろ大きな負けが来るのでは?とは感じていました。

ブローカーの違いや環境の違いというのも有るでしょうけど、
上記の通り、fx-onのフォワードでは結構な連敗続きになっています。

推奨とされていた2000ドルで運用していたら、
もう継続不可能なレベルですね。

BandCross3を検証しているロット設定について。

私の検証条件(リアルでも同じ運用条件)は以下の通りで

検証の条件

検証開始日:2014年6月20日
証券会社:BigBoss
当初資金:50万円
運用ロット:0.1ロット

50万円資金に対して0.1ロットとしています。

この理由は、
最大ドローダウンが20万円以上は起こり得る、というデータによります。

もともと、このEAのコンセプトとして、
「直近三年で調整している」というお話でしたが、

その言葉通り、
販売開始前の約三年では大変な好成績でドローダウンも小さいです。
bandcross04

ただ、これは、想定通りに行けばと言う前提の上、
つまり「直前の三年と同じ感じの相場が続けば」素晴らしい結果が続く
という期待値の上で使えば、という事になります。

例えば、上記テスト期間よりも、
7ヶ月早く、10ヶ月後までテストしたら、この様な事になります。
 ↓
BandCross_2010_2014_XM_Sp20

ほぼ2000ドルの最大ドローダウンがいきなり発生しているのが見て取れます。
2000

その代わり、このドローダウンを乗り越えることが出来れば
その後、素晴らしい結果になっているのも同時に見て取れますので、

このドローダウンを想定して運用していれば長期的に大きな利益になる
という可能性が有る、と考えられます。

公開されているバックテスト結果だけをアテにするとか
作者の推奨資金管理をアテにするとか、おざなりな運用をしていると
この「想定していない」相場で退場してしまう典型的な例と言えます。

これはEAや作者が悪いのでは無く、
リスク管理を含めた運用計画が必要だというお話です。

もともと想定していたのが過去三年なのであれば
その期間に起こっていない事態に対応出来る筈が有りませんので

自分でバックテストして、
その「想定外」の時にはどういう風に動くのか?というのを
シミュレーションしておく事は必要だと思います。

なので、今お持ちのEAについても
設計時に想定されていない相場でのバックテストを一度試してみてください。

その結果を踏まえた上で、

・無理の無いロット設定を行い、長期的に安定した運用をするのか?

・「直近の相場がしばらく続く」という想定で思い切ってギャンブルに出るのか?

という方針を定めてから運用を開始すると
目先の損失で一喜一憂しなくなって良いのでは無いでしょうか。

ちなみに、
今回のドローダウンについては、

「一方的に下落する相場で買いポジションを持ってしまったことが原因だった」
という事から、

その対策を入れたバージョンアップを行う、
というお話になっています。

ただ、そうなると当初のコンセプトが変わってしまうので、
今後は、当初期待されていた成績とは異なった結果になるかもしれないし

直近の相場に合わせると、
またそれ以外の「想定外」が来た時には対応出来ない
と言う事が起こる可能性があります。

あくまで個人的な見解ではありますが

バージョンアップの理由がバグの修正ならともかく、
ロジックにまで及ぶと言う事になると、

こういう「目先の調整」は
やり出すとキリが無いのでは無いか?と思っています。

一方的な相場に対応したら、
この後、そんな相場が来ない、とか、

今回入れたフィルターによって、
今まで入っていたポジションが入らなくなった、とか・・・

結果が出ればそれで良いという事なら良いのですが、
本来の性能というか魅力が、
修正を重ねることで変わっていく可能性がありますし

それはそれで勿体ないかな?とも思ってしまいます。

BandCross3 EURUSDについてはこちら。

統計的分析により最多保有2ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
BandCross3 EURUSD
BandCross3 EURUSD | fx-on.com

今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございましたm(__)m

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